Liczba osób poruszających się średnio

Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie zapraszamy do udziału w naszej dyskusji na temat Ehlers MESA Adaptive Moving Average Dołącz do Forum. Opracowany przez Johna Ehlersa MESA Adaptive Moving Average jest technicznym wskaźnikiem trendów, który według jego twórcy dostosowuje się do ruchu cenowego opartego na zmianie szybkości fazy mierzonej przez dyskryminatora transformacji Hilberta Ta metoda adaptacji charakteryzuje się szybką i wolną średnią ruchą, dzięki czemu średnia składowa kompozytu reaguje na zmiany cen i utrzymuje średnią wartość do następnego paska s zamknij Ehlers stwierdza, że ​​ponieważ przeciętny fallback jest powolny, można tworzyć systemy handlowe z prawie whipsaw-handlu. Poniżej można zobaczyć wskaźnik wykreślony na platformie handlowej. Źródło Chart Trader Trader. Basically wskaźnik wygląda jak dwa średnie ruchome, ale zamiast zakrzywić akcję cenową, MESA Adaptive MA porusza się po schodach, jako zapadki cenowe Produkuje dwa wyjścia, MAMA i FAMA FAMA Po Adaptive Moving Average jest wynikiem zastosowania MAMA do pierwszej linii MAMA FAMA jest zsynchronizowana w czasie z MAMA, ale jej ruch pionowy jest z opóźnieniem Tak więc, dwa don t cross, chyba że nastąpi znaczna zmiana kierunku rynkowego, co powoduje, że według Ehlersa jest to średnio ruchomy system crossover, który jest praktycznie wolny od robaków pancernych. MESA Adaptive Moving Average jest używana jako zamiennik tradycyjnych średnich kroczących. MAMA i FAMA mogą być sprzedawane podobnie jak zwykłe średnie kroczące. , działają one jako silne obszary wsparcia i oporu, a cena będzie miała tendencję do odbijania się od nich po zetknięciu się. To sprawia, że ​​przejście do MAMA i FAMA jest odpowiednie do obszarów wejścia tendencji. Drugie, przecięcia między MAMA i FAMA, przypominające złoty lub krzyż śmierci , są również szeroko rozpowszechnione Gdy MAMA przekroczy FAMA od dołu i na krawędziach wyższych, oznacza to, że rynek będzie prawdopodobnie nadal wzrastać, generując sygnał kupna Odwrotnie, gdy MAMA cr osses FAMA z góry i krawędzie niższe, implikuje to, że rynek jest niższy i najprawdopodobniej nadal będzie to robić, generując krótki sygnał wejściowy. MESA Adaptive Moving Average, podobnie jak tradycyjne średnie ruchome, może być używany jako podstawa , ale również w połączeniu z innymi wskaźnikami, które zazwyczaj łączą się z SMA i EMA w celu usprawnienia procesu decyzyjnego. Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie, zapraszamy do udziału w naszej dyskusji na forum poświęconym Ehlers MESA Adaptive Moving Average Dołącz do forum. Founded in 2017, Binary Tribune ma na celu zapewnienie czytelnikom dokładne i rzeczywiste informacje o nowościach finansowych. Nasza strona internetowa skupia się na głównych segmentach rynku finansowego, walutach i towarach oraz interaktywnym dogłębnym wyjaśnieniu kluczowych wydarzeń gospodarczych i wskaźników. Ujawnienie ryzyka finansowego. nie będzie ponosić odpowiedzialności za utratę pieniędzy lub szkody spowodowane poleganiem na informacjach na tej stronie Trading forex, zapasy i towary na marginesie charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów Przed podjęciem decyzji o handlu walutą obcą należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Cookie Policy. Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić Państwu najlepsze doświadczenia i lepiej się z Tobą dowiedziawszy. Poprzez odwiedzenie naszej witryny z przeglądarką umożliwiającą dostęp do plików cookies, wyrażasz zgodę na nasze korzystanie z plików cookie zgodnie z opisem w naszej Polityce prywatności. Copyright 2017 Binary Tribune Wszelkie prawa zastrzeżone. Frakcja Adaptacyjna średnia ruchoma FRAMA. FRAMA oznacza Fractal Adaptive Moving Average i klasyfikowaliśmy ją jako Log-Normal Adaptive Moving Average LAMA Created by John F Ehlers Zobacz jego oryginalny artykuł lub artykuł z wydania z 2005 r. Z analizy technicznej zapasów i towarów Fractal Adaptive Moving Averages, wykorzystuje Fra ctal Geometria w próbie dynamicznego dopasowania okresu wygładzania do zmieniającej się ceny w czasie Teoria FRAMA jest niezwykle mądra, ale sprytne teorie nie gwarantują dobrych wyników, dlatego wprowadzamy koncepcję do pierścienia, aby wskaźnik techniczny "Walka o supremację" . Zanim jednak pójdziemy dalej, ważne jest, abyśmy rozumieli, co testujemy. Więc wyjaśnię, jak działa FRAMA, chociaż muszę przyznać, że jest nieco powyżej wykształcenia matematyki, którego nie zwracałem uwagi na szkołę. umieścić darmową arkusz kalkulacyjny Excel zawierający Frakcjonalną Adaptacyjną Przewodzą Średnia, dzięki czemu można ją przetestować samodzielnie. Jeśli wolisz pominąć matematykę, przejdź do ukończonych wyników testu tutaj Czy FRAMA Effective. FRAMA Topics. How FRAMA Works. First wszystkich FRAMA korzysta z faktu, że rynki finansowe są fraktalne Fraktalna kształt ma być szorstki lub fragmentaryczny i może być podzielony na części, z których każda jest co najmniej podobna do zredukowanej kopii oryginalnego przykładu Czy widzisz coś dziwnego na wykresie poniżej. Nie mówiono, gdybyś wiedział, że lewa połowa wykresu powyżej 5 lat miesięcznych słupków, a prawa połowa wynosiła 15 dni na 30 minutowych słupkach Prawdopodobnie nie, ponieważ ruchy cenowe wyglądają podobnie bez względu na to, jaką ramkę czasową oglądamy je w tej charakterystyce nazywa się samo-podobieństwem i definiuje kształt fraktali. odkrywając Fractal Dimension lub D dostajemy wskazówkę na to, jaka całość Fractal wydaje się wypełniać przestrzeń, gdy zbliża się do delikatniejszych i delikatniejszych skal. Pomyśl o tym w ten sposób wykres akcji jest zbyt duży, aby był jeden wymiar, ale zbyt cienki o być dwuwymiarowym, a więc jego wymiarem fraktalnym jest odczyt pomiędzy jednym a drugim. Bardziej szczegółowo patrz Fractals i D przeczytaj ten artykuł Fractal Dimension. The FRAMA identyfikuje Fractal Dimension ceny w określonym okresie, a następnie wykorzystuje wynik do dynamicznego dostosowania okresu wygładzania wykładniczej średniej ruchomej. Finding Fractal Wymiar kształtu. Aby znaleźć Fractal Dimension D kształtu pokryjemy go liczbą małych małych przedmiotów, które mają różne rozmiary SD Log F2 F1 Log S1 S2. Dla tych, którzy lubią mnie, którzy nie zwracali uwagi w klasach matematyki Log jest krótki dla Logarithm i jest to moc, na którą trzeba podnieść liczbę w celu uzyskania danego wyniku. Jeśli nie podano inaczej, podstawowy numer to 10. Dlatego po tym lekcji szybkiego matematyki można obliczyć Fractal Dimension dla segmentu linii, ma długość 10 metrów Najpierw należy wybrać dwa małe wymiary, takie jak S1 1 metr i S2 0 1 metr przez umieszczenie pudełek o takich rozmiarach w segmencie linii możemy dopasować 10 na jednym metrowym rozmiarze i 100 na 0 metrze wielkości Tak F1 10 i F2 100 Ther efore. D Log F2 F1 Log S1 S2.D Log 100 10 Log 1 0 1.D Log 10 Log 10.Ponieważ D 1 ujawniliśmy, że Fractal istnieje w jednym wymiarze, co ma sens, ponieważ mierzony kształt był płaski line. Aby drugi przykład, zamiast płaskiej linii, użyj kwadratu, który wynosi 10 x 10 metrów. Zachowaj S1 i S2 tak samo otrzymamy F1 100 i F2 10.000. Log F2 F1 Log S1 S2.D Log 10,000 100 Log 1 0 1.D Log 100 Log 10.Ponieważ D 2 ujawniliśmy, że Fractal całkowicie wypełnił dwa wymiary, co ma sens, ponieważ mierzony kształt był kwadratem, a kwadrat wymaga dwóch wymiarów. Istnieją niestabilne ceny akcji bez tej regularności, ale są nadal podobne Podobnie, aby odkryć D cen akcji, musimy przeciętnie mierzony wymiar Fractal na różnych skalach. Obniżenie krzywej cen przy użyciu szeregu małych pudełek jest zbyt kłopotliwe, ale ponieważ próbki cen są równomiernie rozmieszczone, każdy pręt jest 1 dzień, 1 tydzień, 10 min itd. Ehlers postanowił, że przeciętne nachylenie o f krzywej może być użyta jako oszacowanie liczby skrzynek Jest to znacznie mniej skomplikowane, niż wydaje się, że stok jest znaleziony, po prostu biorąc najwyższą cenę za okres minus najniższą cenę w tym okresie i dzieląc wynik przez liczbę okresy Zadzwonimy do tego środka HL, dlatego. HL Max High, N Min Low, N N. Musimy znaleźć skalę pomiaru HL w ciągu pierwszej połówki, drugiej połówki i pełnej długości N, aby pomóc nam znaleźć D, mud. Jak obliczyć Fractal Adaptive Moving Average. It zaczyna się od Close price. After, że FRAMA oblicza się zgodnie z następującym wzorem. FRAMA FRAMA 1 Zamknij FRAMA 1.Uwaga zauważysz, że jest to taki sam wzór wzoru dla Exponential Średnia ruchoma EMA. EMA EMA 1 Zamknij EMA 1.Autaj alfa w EMA wynosi 2 N 1, więc pozostaje stały, podczas gdy dla FRAMA EXP WD 1 dostosowuje się do zmian wymiaru Fractal. EXP jest znany jako funkcja wykładnicza, jest to jak Log, ale zamiast założonej bazy 10 ma bazę e S ox Zaloguj 10 x i x EXP ex gdzie e wynosi w przybliżeniu 2 718281828 Zmieniony jeszcze e jest liczbą unikatową, ponieważ nachylenie jego krzywej wynosi 1, gdy x0 i rozwiązuje problem związany z interesem. Nie wiem, że wystąpił problem ze złożonym interesem Ani ja nie widziałeś, czy zainwestujesz 1 przy stopie procentowej 100 obliczanej raz w roku, pod koniec pierwszego roku będziesz miał 2 proste Ale jeśli łączysz odsetki w ciągu roku robi się trochę bardziej skomplikowane Kiedy zainteresowanie jest złożone co 6 miesięcy można znaleźć wynik za rok, pomnożąc dwukrotnie 1 na 1 5, więc 1 00 1 5 2 2 25 Jeśli odsetki są łączone kwartalnie, wynik wynosi 1 00 1 25 4 2 44, a miesięcznie wynosi 1 00 1 0833 12 2 613035.Notyczność za każdym razem, kiedy zwiększasz częstotliwość łączenia, otrzymasz większy wynik To jest problem z zainteresowaniem złożonym Jeśli jednak zainwestujesz 1 przy zwrocie 100 w ciągu każdego roku, a zainteresowanie jest ciągle stały, to wynik jest e. Jeśli liczba Y ma zmienną losową z normalną Dystrybucja, a następnie EXP Y ma zwykłą dystrybucję Log-Normal, mówi się, że są to Log-Normal, więc EXP wykorzystuje Fractal Dimension do Alfa. Czytanie dalej będzie miało sens. Co to jest Log-Normal i dlaczego opisuje on akcje ceny. Teoretycznie zmiana procentowa w celu osiągnięcia ewentualnych przyszłych cen akcji na koniec okresu jest normalnie rozproszona To zmiana spowoduje pozytywny lub negatywny zwrot, a 95 wyników powinno mieścić się w dwóch odchyleniach standardowych średniej W rzeczywistości cena zmienia się normalnie Michael Stokes wyjaśnia Fat Tails. Możliwe ceny, które wynikają z tych zmian, mogą wahać się od zera i nieskończoności To dlatego, że zapas może t spadać ponad 100, co spowoduje negatywną cenę, ale może więcej niż podwojone Więc ceny są powiedziane Log-Normal To pojęcie naprawdę mylić mnie na początku, ale obraz jest warty 1000 słów so. To pokazać, że ceny akcji są w przybliżeniu Log-Normal I obliczył zmianę ceny w poprzednim roku za ostatni 10 000 dni na rynku Dow W teorii te wyniki są zazwyczaj rozproszone, więc poprzez znalezienie ich EXP i wykreślenie częstotliwości każdego wyniku, powyższy wykres ujawnia najbardziej prawdopodobne ceny zamknięcia dla Dow w ciągu jednego roku. Jeśli numer Y to Log-Normal, to Log Y będzie Normalnie Distributed Więc jeśli ceny akcji są rzeczywiście Log-Normalne, a następnie biorąc dziennik zmiany cen na powyższym wykresie powinniśmy uzyskać coś, co wygląda jak krzywa dzwonka. Na górze widać krzywą dzwonka, czy to brzydka, która wykaże prawdopodobieństwo jakiegokolwiek procentowego prawdopodobieństwa dla Dow w ciągu następnego roku między -20 i 25 Więc miejmy nadzieję, że to wyjaśnia, co Log-Normal jest i dlaczego jest cechą cen akcji Tu kończy się lekcje matematyki. Jak obliczyć Frakcję Adaptacyjną Ruchową Średnia Ciąg dalszy. FRAMA FRAMA 1 Zamknij FRAMA 1.D Log HL1 HL2 Log HL Log 2.HL1 Max High, NN Min Low, NN N. HL2 Maks. Wysoki, N Minimalny Niski, N N. HL Maks. Maks., N Minimalny Niski, N Okres NN FRAMA musi być liczbą parzystą. -4 6 Ustaw przez Ehlersa, ale można je zmienić Patrz Zmodyfikowane FRAMA. Jeśli Alpha 0 01, a następnie Alpha 0 01.Jeżeli Alpha 1 to Alpha 1.Poznanie z wymiarem fraktalnym, przykłady. Przyjrzyj się niektórym teoretycznym cenom akcji, a wynik F ractal Dimension. Above to trzy krzywe cenowe, teraz pozwala obliczyć D dla każdego, w którym N 100.D Log HL1 HL2 Log HL Log 2. Dla krzywej A powtórzono pełny zakres w obu połówkach wykresu, tak że istnieje w pełni w dwóch wymiarach i D 2 dla krzywej B tylko połowa zakresu jest powtarzana w każdej połówce wykresu tak istnieje między jednym a dwoma wymiarami, a konkretnie D 1 58 Zakres krzywej C nie jest powtarzany wcale między dwiema połówkami wykresu więc istnieje tylko w jednym wymiarze i D 1.Jak Fractal Dimension D wpływa na okres wygładzania N. FRAMA przystosowuje się do tego, że jest Fast lub Slow EMA oparta na Fractal Dimension w cenach akcji Ehlers zaprojektowała najwolniejszą EMA w przybliżeniu 200 okresów czasu trwania i najszybsze, aby mieć okres jednego lub innymi słowy być równe cenie Tak dla trzech krzywych z naszego poprzedniego przykładu, pozwala zobaczyć, jak zmiany D i jak wpływa na N lub okres wygładzania wynik EMA. Ehlers ustawiają W jako -4, ale można je zmienić Patrz Zmodyfikowane FRAMA. Gdy D 2 jak w przypadku krzywej A to Slow EMA z 198 okresów, podczas gdy D 1, podobnie jak w przypadku krzywej C, jest to szybka EMA jednego okresu cena zbliża się. Ta adaptacyjna struktura szybko podąża za poważnymi zmianami cen i powoli zmienia się, gdy ceny znajdują się w strefie przecięcia John Ehlers. Zmodyfikowano FRAMA. Ehlers sztywno ustawiają FRAMA, aby przesunęła się między szybką EMA 1 okresu, nazwijmy to FC i Slow EMA z 198 dni pozwala na to SC Ale ponieważ zamierzamy wejść do FRAMA w Technical Indicator Walka o supremację Chciałem być w stanie dokładnie określić FC i SC mojego wyboru. Specjalne dzięki Prospectus Real Rocket Scientist , Wanna-be Trader za pomoc w tym dziale, zarejestruj się na swoim blogu i idź za nim na twitter. So zamiast ustawiać W w wersji -4 jako Ehlers, pozwól make W LN 2 SC 1 To powoduje FRAMA przesuwa się pomiędzy FC 1 i SC wybranego przez użytkownika Na przykład gdzie SC 200, W - 4 61015 Ehlers najwyraźniej zaokrąglił to stąd jego ustawienie -4 6.What jest LN i dlaczego go używać, aby znaleźć W. LN jest skrótem dla Natural Logarithm i jest odwrotnością EXP więc jeśli EXP 1 x następnie LN x 1 Ponieważ EXP wykorzystuje Fractal Dimension do Alpha, LN jest używany do znalezienia W. Now w celu wybrania Fast MA lub FC wybranego przez użytkownika po prostu wyznaczyć wynikowy okres EMA N i dostosować go do nowego zakresu Na przykład jeśli SC 100 i wynikające z N50, zamiast standardowego SC 1, chcemy zmienić go na SC 20, poniższy wzór ujawni nowy N N N N N N N N N 1 0 1 1. 100 1 20.Nowy N 80 49 99 20.Następnie łatwo przekształcić się w Alpha New 2 Nowe N 1.Modyfikowane dodatkowe reguły FRAMA. SC Twój wybór średniej szybkości ruchu FC. FC Twój wybór średniej prędkości SC. Jeśli Alpha 2 SC 1 to Alpha 2 SC 1.If Alpha 1, a następnie Alpha 1.FRAMA N-1 SUM CLOSE, H HH EVEN SC FC 2 FC. Jeżeli N-1 EVEN SC FC 2 FC to H N-1.FRAMA Excel Plik. Złożyliśmy razem Arkusz kalkulacyjny Excel zawierający FRAMA i udostępniony do bezpłatnego pobrania zawiera podstawową wersję Johna Ehlersa FRAMA i naszej Zmodyfikowanej wersji wraz z fantazyjną, która automatycznie dostosuje się do podanych przez Ciebie ustawień Znajdź na poniższym łączu u dołu strony w sekcji Downloads Technical Indicators Fractal Adaptive Moving Average FRAMA Proszę dać mi znać, jeśli okaże się to przydatne. FRAMA i Simple Moving Average. Fractal Adaptive Moving Average Test Results. We przetestowaliśmy FRAMA przez 300 lat danych w 16 globalnych rynkach, zobacz wyniki teraz Czy skuteczność FRAMA jest efektywna. Michael Stokes wyjaśnia dlaczego Fat Tails. Kaufman Adaptacyjne ruchy średniej strategii handlowej konfiguracji filtra. I strategia handlowa. Rozpoczęcie Perry Kaufman Kaufman Adaptacyjne przemieszczanie średnie KAMA Źródło Kaufman, PJ 1995 Inteligentniejszy handel Poprawa wydajności w zmieniających się rynkach Nowy York McGraw-Hill, Inc Concept Strategia handlowa oparta na adaptacyjnym filtrze hałasu Cel badawczy weryfikacji skuteczności konfiguracja i filtracja Specyfikacja Tabela 1 Wyniki Rysunek 1-2 Ustawienia handlu Długie transakcje Adaptacyjne ruchome średnie AMA pojawia się Krótkie transakcje Adaptacyjna średnia ruchoma wyłączy się Uwaga Koniunktura AMA wydaje się zatrzymywać, gdy rynki nie mają kierunku Kiedy trend rynkowy, trend AMA Złapuje transakcję na transakcjach długodystansowych Wejście na transakcję długoterminową Kupno na zamknięciu połoŜone jest po uprzejmej konfiguracji Krótkie transakcje SprzedaŜ na zamknięciu połoŜona jest po nieuderzonym wzroście Oprocentowanie rynkowe 42 portfele 42 rynki futures z czterech głównych sektorów rynku towary, waluty, stopy procentowe, i indeksów kapitałowych Dane 32 lata od 1980 Test testów wrażliwości MATLAB. II. Wszystkie wykresy 3-D są za nimi wykresy konturów 2-D dla współczynnika zysku, współczynnika Sharpe'a, indeksu wydajności wrzodów, CAGR, maksymalnego rozłożenia, procentowej rentowności i Średnia wartość współczynnika strat wygranej końcowego Ostateczne zdjęcie przedstawia wrażliwość zmiennych Equity Curve. Zmienne zbadane ERLength FilterIndex Definicje Tabela 1. Wzorzec 1 Wejścia wydajności portfela Tabela 1 Komisja Zwijanie 0.Aa ERLength jest średnią ruchową adaptacyjną w okresie ERLength ERLength jest okresem zwrotnym wskaźnika efektywności ER ER i abs Kierunek i Zmienność i, gdzie abs jest wartością bezwzględną Kierunek i Zamknij i Zamknij i ERLength, lotność I abs DeltaClose i, ERLength, gdzie jest suma w okresie ERLength, DeltaClose i Zamknij i Zamknij i 1 FastMALength to okres szybkiej średniej ruchomej SlowMALength to okres niskiej średniej ruchomej AMA i AMA i 1 ci Zamknij i AMA i 1, gdzie ci ER i szybko powolny 2, szybko 2 szybkosc 1, powolny 2 slowMALength 1 indeks i. ERLength 2, 100, krok 2 FastMALength 2 SlowMALength 30.Long Trades If AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 następnie MinamA AMA i 1 Adaptive Moving Average pojawia się w osi obrotu w Minamie Krótkie transakcje AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2, a następnie MaxAMA AMA i 1 Adaptive Moving Average przechodzi w dół z obrotem w indeksie MaxAMA i. Filter i FilterIndex StdDev AMA i AMA i 1, N, gdzie StdDev jest odchyleniem standardowym serii N okresy N 20 wartość domyślna Indeks i. FilterIndex 0 0, 1 0, Krok 0 02 N 20.Długie transakcje Zakup na końcu jest umieszczony, gdy AMA i AMA i 1 AMA i filtr MinAMA i krótkie transakcje sprzedaję na końcu umieszczony, gdy AMA i AMA i 1 MaxAMA AMA i Filtr Indeks i. Stop Strata ATR ATRLength to średni zakres rzeczywista w okresie ATRLength ATRStop jest wielokrotnością ATR długości długiej Długie transakcje Stop sprzedaży jest umieszczony w pozycji ATR ATRLength ATRStop Short Transakcje Zakup kupuj jest umieszczony w pozycji ATR ATRLength ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6.Regulacja 2, 100, krok 2 FilterIndex 0 0, 1 0, krok 0 02.